고주파 거래 실용 가이드 알고리즘 전략

고주파 거래 : 알고리즘 전략 및 거래 시스템에 대한 실용 가이드.
고주파 알고리즘 트레이딩의 빠르고 끊임없이 변화하는 세계에 대한 실용적인 가이드입니다.
금융 시장은 컴퓨터 능력과 알고리즘의 확산으로 인해 급속한 혁신을 겪고 있습니다. 이러한 발전으로 고주파 거래라는 새로운 투자 원칙이 탄생했습니다.
이 책은 비즈니스 사례 및 아이디어 수립에서부터 거래 시스템 개발, 자본 적용 및 후속 성과 평가에 이르기까지 고주파 거래의 모든 측면을 다룹니다. 여기에는 시장 미세 구조, 이벤트 차익 거래 및 편차 차익 거래와 같은 다양한 양적 거래 전략이 자세하게 설명되어 있습니다.
고주파 거래 시스템 구축에 필요한 도구 및 기술 포함 주요 성능 벤치 마크 및 거래 품질 평가를 포함한 무역 후 분석 프로세스 세부 정보 유명한 산업 전문가 인 Irene Aldridge가 쓴.
지난 1 년 동안 고주파 거래에 대한 관심이 폭발적으로 증가했습니다. 이 책에는 그것이 작동하는 방식과 거래 방식에이 접근 방법을 적용하는 방법에 대해 더 잘 이해할 필요가 있습니다.

고주파 거래 : 알고리즘 전략 및 거래 시스템에 대한 실용 가이드.
저작권 및 사본; 2013 Irene Aldridge. 판권 소유.
편집자 : Irene Aldridge.
게시 된 온라인 : 2015 년 9 월 19 일 01:17 EST.
ISBN : 9781118343500 인쇄하십시오.
온라인 ISBN : 9781119203803.
이 책에 대해서.
고주파 거래에 대한 최고의 지침서의 두 번째 개정판.
고주파 거래는 어렵지만 수익성이 뛰어나 다양한 시장 조건에서 안정적인 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나이 분야의 이론과 실습 모두 견고한 기반은 성공에 필수적입니다. 고주파 운영에 대한 더 나은 이해를 원하는 기관 투자가이든, 또는 새로운 투자 방법을 모색하고있는 개인 투자자이든, 이 책은 오늘날의 역동적 인 시장에서 여러분의 시간을 최대한 활용하는 데 필요한 것입니다.
원판의 성공을 바탕으로 고주파 거래 제 2 판에는 초판 발행 이후 밝혀진 최신 연구 및 질문이 반영되어 있습니다. 고주파 거래를위한 새로운 포트폴리오 관리 기법과 최신 기술 개발을 통해 HFT가 위험 관리 전략을 업데이트하고 어둡거나 밝은 시장에서 정보와 주문 흐름을 보호하는 방법을 능숙하게 다룰 수 있습니다.
고주파 거래 시스템 구축을위한 수많은 양적 거래 전략 및 도구를 포함합니다. 아이디어 창출에서 성과 평가에 이르기까지 고주파수 거래의 가장 중요한 측면을 다루고 있습니다. 이 책에는 또한 선택된 샘플 거래 전략을 다운로드하여 테스트 할 수있는 동반자 웹 사이트도 포함되어 있습니다. 존경받는 업계 전문가 Irene Aldridge 저
고주파 거래에 대한 관심이 계속 커지면서 투자자가이 접근 방식을 이해하고 구현할 수 있도록 돕기 위해 출판 된 책은 거의 없습니다. 이 책에는 고주파 거래의 작동 방식과 일상 거래 활동에 적용되는 사항을 확고히 파악하는 데 필요한 모든 것이 있습니다.

고주파 거래 실무 가이드 알고리즘 전략
"고주파 거래 전략 및 구현 가이드 라인의 예외적 인 내용으로, 21 세기의 거래에 대해 진지한 사람이라면 누구나 읽을 수 있어야합니다." 다른 리뷰를 읽으려면 여기를 클릭하십시오.
알고리즘 전략 및 거래 시스템 실용 가이드, 2 판.
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고주파 거래, Second Edition.
고주파 거래에 대한 최고의 가이드 제 2 판.
고주파 거래 (HFT)에 대한 관심이 계속 증가하는 동안 투자자가 HFT 시스템을 이해하고 구현하는 데 도움이되는 유용한 정보는 거의 없습니다. 이것이 업계 전문가 Irene Aldridge가 고주파 거래 제 2 판으로 돌아온 이유입니다.
초판 발행 이후 밝혀진 최신 연구 및 질문을 통합 한이 믿을 수있는 리소스에는 HFT 작동 방식에 대한 확실한 이해와 입증 된 접근법을 거래 노력에 적용하는 데 필요한 모든 것이 있습니다. 고주파 거래, 제 2 판 + 웹 사이트는 실제 응용에 중점을 둡니다. 이를 위해이 책은 독자들에게 보충 자료로 가득 찬 동반자 웹 사이트에 독점적으로 액세스 할 수있게하여 책을 닫은 후에도 계속해서 실습을 통해 계속 학습 할 수 있도록합니다.

고주파 거래 : 알고리즘 전략 및 거래 시스템 실용 가이드, 제 2 판.
기술.
고주파 거래는 어렵지만 수익성이 뛰어나 다양한 시장 조건에서 안정적인 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나이 분야의 이론과 실습 모두 견고한 기반은 성공에 필수적입니다. 고주파 운영에 대한 더 나은 이해를 원하는 기관 투자가이든, 또는 새로운 투자 방법을 모색하고있는 개인 투자자이든, 이 책은 오늘날의 역동적 인 시장에서 여러분의 시간을 최대한 활용하는 데 필요한 것입니다.
원판의 성공을 바탕으로 고주파 거래 제 2 판에는 초판 발행 이후 밝혀진 최신 연구 및 질문이 반영되어 있습니다. 고주파 거래를위한 새로운 포트폴리오 관리 기법과 최신 기술 개발을 통해 HFT가 위험 관리 전략을 업데이트하고 어둡거나 밝은 시장에서 정보와 주문 흐름을 보호하는 방법을 능숙하게 다룰 수 있습니다.
고주파 거래 시스템 구축을위한 수많은 양적 거래 전략 및 도구를 포함합니다. 아이디어 창출에서 성과 평가에 이르기까지 고주파수 거래의 가장 중요한 측면을 다루고 있습니다. 이 책에는 또한 선택된 샘플 거래 전략을 다운로드하여 테스트 할 수있는 동반자 웹 사이트도 포함되어 있습니다. 존경받는 업계 전문가 Irene Aldridge 저
고주파 거래에 대한 관심이 계속 커지면서 투자가가이 접근법을 이해하고 구현할 수 있도록 돕기 위해 출판 된 적은 거의 없습니다. 이 책에는 고주파 거래의 작동 방식과 일상 거래 활동에 적용되는 사항을 확고히 파악하는 데 필요한 모든 것이 있습니다.
목차.
1 장 현대 시장이 과거와 어떻게 다른지 1.
미디어, 현대 시장 및 HFT 6.
거래 방법론의 진화로서 HFT 7.
고주파 거래 란 무엇입니까? 13.
고주파 거래자들은 무엇을합니까? 15.
얼마나 많은 고주파 거래자가 있습니까? 17.
HFT 공간에있는 중요한 선수 17.
이 책의 구성 18.
장 끝 문제 19.
2 장 기술 혁신, 시스템 및 HFT 21.
하드웨어의 간략한 역사 21.
장 끝 질문 35.
제 3 장 시장 미세 구조, 주문 및 제한 주문서 37.
시장 유형 37.
제한 주문 서적 39.
공격적 대 수동 실행 43.
복합 오더 44.
거래 시간 45.
현대 미세 구조 : 시장 집중과 발산 46.
주식의 파편 46.
선물의 파편 50.
옵션의 단편화 51.
Forex 51의 단편.
고정 수입의 파편 51.
스왑의 단편화 51.
장 끝 문제 52.
4 장 고주파수 데이터 53.
고주파 데이터 란 무엇입니까? 53.
고주파 데이터는 어떻게 기록됩니까? 54.
고주파수 데이터의 속성 56.
고주파 데이터가 부피가 커짐 57.
고주파 데이터는 Bid-Ask Bounce 59의 영향을받습니다.
고주파 데이터가 정상 또는 로그가 아닌 경우 62.
고주파 데이터가 불규칙적으로 시간 간격을두고 있음 62.
대부분의 고주파수 데이터에는 Buy-and-Sell 식별자가 포함되어 있지 않습니다. 70.
챕터 종료 질문 74.
제 5 장 거래 비용 75.
실행 비용 개요 75.
투명한 실행 비용 76.
암시 적 실행 비용 78.
배경 및 정의 82.
시장 영향의 추정 85.
영원한 시장 영향에 대한 실증적 추정 88.
장 끝 질문 96.
제 6 장 고주파 매매 전략의 성과와 수용 능력 97.
성과 측정의 원리 97.
기본 성과 지표 98.
비교 비율 106.
실적 기여도 110.
용량 평가 112.
알파 붕괴 116.
챕터 끝 질문 116.
제 7 장 고주파 거래 업무 117.
HFT 117의 주요 프로세스.
HFT 121에 적합한 금융 시장.
HFT 122의 경제.
시장 참여자 129.
Chapter 말 끝 질문 130.
제 8 장 통계적 차익 거래 전략 131.
통계적 차익 거래의 실제 적용 133.
Chapter 말 끝 질문 144.
제 9 장 방향별 거래 방향 147.
방향 기반 이벤트 기반 전략 개발 148.
이벤트를 구성하는 요소는 무엇입니까? 149.
예측 방법론 150.
교역 할 수있는 뉴스 153.
이벤트 Arbitrage의 응용 155.
장 끝 질문 163.
제 10 장 자동화 된 시장 만들기 & nbsp; & nbsp; 재고 목록 모델 165.
시장 만들기 : 주요 원칙 167.
마켓 메이킹 전략 시뮬레이션 167.
시장 기회를 창출하는 전략 168.
서비스로 만드는 시장 173.
수익성있는 시장 만들기 176.
챕터 종료 질문 178.
11 장 자동화 된 시장 만들기 II 179.
데이터에는 무엇이 있습니까? 179.
Order Flow에서의 정보 모델링 182.
장 끝 (End-of-Chapter) 질문 193.
12 장 추가적인 HFT 전략, 시장 조작 및 시장 위기 195.
지연 시간 (Latency Arbitrage) 196.
확산 두피 197.
리베이트 캡쳐 198.
견적 매칭 199.
제품 견적 201
기계 학습 207.
Chapter 말 끝 질문 208.
제 13 장 규정 209.
전세계 규제 기관의 주요 이니셔티브 209.
챕터 끝 문제 223.
제 14 장 HFT225의 위해 관리.
HFT 위험 측정 225.
장 끝 문제 244.
15 장 시장 영향 최소화 245.
왜 실행 알고리즘입니까? 245.
순서 라우팅 알고리즘 247.
기본 모델 관련 문제 258.
고급 모델 262.
최적의 실행 전략의 실용적 실행 269.
챕터 끝 질문 270.
16 장 HFT 시스템의 구현 271.
모델 개발 라이프 사이클 271.
시스템 구현 273.
무역 시스템 테스트 283.
Chapter 말 끝 문제 287.
저자 정보 288.
웹 사이트 정보 290.
작가 정보.
IRENE ALDRIDGE는 투자 컨설턴트, 포트폴리오 매니저, 양적 투자 및 고주파 거래에 대한 공인 전문가이자 노련한 교육자입니다. 그녀는 현재 뉴욕 대학교, 폴리 테크닉 연구소의 재무 및 위험 공학과의 산업 교수이며, 투자 컨설팅 회사 인 Able Alpha Trading Ltd. 의 관리 파트너 및 양적 포트폴리오 매니저, 정량 및 최고 전문 무역 차량입니다. - 주파수 거래 전략. 올드 리지 (Aldridge)는 또한 AbleMarkets의 설립자이기도하다. AbleMarkets는 기관 투자가 및 중개인 - 딜러를 대상으로 한 최신 고주파 연구를하는 온라인 리소스이다. Aldridge는 뉴욕의 쿠퍼 유니온 (Canadian Union)의 전기 공학 분야의 BE 인 Columbia University의 금융 공학 석사 인 INSEAD에서 MBA를 취득했으며 New York University에서 박사 과정을 마치는 과정에 있습니다. 그녀는 Journal of Trading, Futures 잡지, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week, FINalternatives, Dealing With Technology 및 Huffington Post를 비롯하여 학술, 개업 및 주류 매체 간행물에 자주 출연했습니다.
보도 자료.
Wiley Publicity와 연결하십시오.
1980 년대 초 창립 이래로 고주파 거래 (HFT)는 계속 발전하고 성장해 왔습니다. 일부는 지난 몇 년 동안 그것을 악용하려고 시도했지만 사실은 HFT가 시장에 상당한 운영 개선을 가져 왔으며 그 대부분이 변동성이 낮고 시장 안정성이 높으며 시장 투명성이 개선되고 거래자의 실행 비용이 낮아지는 결과를 낳았습니다 투자자.
"괴짜"가 흔히 HFT를 자신의 도메인으로 요구하지만 누구나이 입증 된 접근법을 거래 노력에 통합 할 수 있습니다. 최소한의 투자만으로이 분야 진입 장벽이 낮아진 적이 없으며 상당한 이익을 창출 할 수있는 기회도 결코 커지지 않았습니다. 아무도 업계 전문가 Irene Aldridge보다이 점을 더 잘 이해하지 못합니다. 이제 고주파 거래 제 2 판에서는 그녀와 함께이 분야에서 그녀의 경험을 공유합니다.
초판의 성공을 바탕으로, 이 믿을만한 리소스는이 필수적인 거래 접근법에 관한 최신의 & 아직 구현 및 구현할 수있는 정보를 통합합니다. 또한 다루는 항목에 대한 사용자의 명령을 테스트하기위한 도전적인 최종 질문을 포함합니다. 그 길을 따라 가면 :
알고리즘 및 HFT를 가능하게 한 기술 진화에 대해 설명하고 현대 시장 미세 구조, 고주파 데이터 및 거래 비용에 대한 설명을 통해 분석의 기초를 마련합니다. HFT의 경제성을 연구하고 HFT의 성능 및 용량을 평가하는 방법론을 모색합니다. 전략 및 HFT의 실제 비즈니스 개요 통계적 재정 거래 및 방향 이벤트 기반 거래에서 자동화 시장 형성 및 유동성 탐지에 이르기까지 오늘날의 HFT 전략의 핵심 모델을 자세히 설명하여 HFT의 실제 구현을 다룹니다. 많은 HFT 전략에 내재 된 실제 위험을 조사합니다 및 완화 또는 최소화 방법 HFT, 기존 및 현재 접근 방식 및 가능한 절박한 지시와 관련된 현대 법규를 논의합니다.
High-Frequency Trading, Second Edition에는이 책에있는 자료를 보완하는 웹 사이트도 함께 제공됩니다. 그것은 사용자 정의 가능한 교육 슬라이드, 회귀 계수를 추정하기위한 기본 C / C ++ 코드, 틱 데이터 샘플 등을 포함합니다.
오늘날의 시장에서 효과적으로 거래하려면 변화하는 시장 환경에 빠르게 적응해야합니다. High-Frequency Trading, Second Edition은이 어려운 목표를 달성하고 프로세스에서 이익을 얻을 수있는보다 나은 위치에 놓습니다.
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