Monday 26 March 2018

무역 시스템 운영자


기계적인 Forex.


기계 거래 전략을 사용하여 외환 시장에서 거래합니다.


거래 시스템 설계 및 OR 논리 연산자의 문제점.


트레이딩 시스템 논리는 원하는대로 간단하거나 복잡 할 수 있습니다. 높은 최고점 또는 낮은 최저치의 형성과 같은 간단한 전제 또는 다중 기호 기계 학습을 기반으로하는 복잡한 전략으로 시스템을 구축 할 수 있습니다 지속적으로 재 훈련하는 기반 모델. 어느 쪽이든 모델의 논리 요소가 구조화되는 방식에 관한 선택을해야하며, 여기에는 사용할 논리 연산자의 선택이 포함됩니다. 오늘 저는 & # 8220; 또는 & # 8221; 논리적 운영자와 그 사용이 거래 시스템 창출에 가져 오는 결과. 그 사용법이 잠재적 시스템의 우주에 어떻게 영향을 미치는지, 그리고 OR 연산자가 자동화 된 전략 탐색 프로세스와 결합 될 때 발생하는 즉각적인 문제에 대해 이야기 할 것입니다.


정기적 인 거래 전략은 항목에 대한 여러 조건을 설정할 수있는 경우에만 AND 논리 연산자를 사용합니다. 예를 들어, 가격이 RSI 20 기간 표시기의 80 단계를 넘기 위해서는 가격이 20 기간 이동 평균을 넘어서고 가격이 B를 초과 할 수 있습니다. 이 경우 명령문은 벤 다이어그램 내에서 거래를 수행 할 위치를 나타내는 고유 한 교차점을 형성합니다. 그러나 주어진 신호를 취할 수있는 여러 조건을 간단히 설정하는 ORВ 연산자를 사용하는 또 다른 옵션이 있습니다. 이전에 성명서의 AND를 OR로 대체하면 OR (가격이 MA를 넘을 때나 가격이 RSI 수준보다 낮을 때) 거래가 이루어 지므로 거래 빈도가 훨씬 높아질 수 있습니다.


OR 연산자는 실제로 번들 링 연산자이므로 이벤트를 트리거 할 수있는 잠재적 조건을 스택하기 때문에 단일 시스템이 여러 시스템처럼 동작합니다. 예를 들어 두 가지 조건에서 거래를하는 거래 시스템이있는 경우 실제로는 조건 1을 사용하는 시스템과 조건 2를 사용하는 시스템이 하나의 시스템에 번들로 제공됩니다. 큰 위험은 단일 거래 알고리즘 내에서 가상 시스템을 곱하면 몇 가지 중요한 문제가 발생한다는 것입니다. 가장 중요한 것은 조치를 취할 수있는 자유도의 큰 확장의 결과로 나타나는 마이닝 편향의 곱셈입니다.


이를 더 잘 이해하기 위해 약간의 실험을 할 수 있습니다. 마지막 촛불 전에 X 양초를 되돌아보고 그 사이의 관계를 사용하여 마지막 촛불에 하나의 거래 만 입력하고 촛불의 방향으로 열린 거래 시스템을 만들 수 있다고 상상해보십시오. 이것은 단일 거래가 가능한 시스템이 될 것이며 이는 수익성있는 거래가 될 것입니다. 이제 지난 20 년간의 시장 역사에서 모든 촛불에 대해이를 수행 한 다음 OR 운영자와 함께 모든 시스템의 논리를 하나의 전략으로 묶는 것을 상상해보십시오. 당신은 이제 손실이없는 전략을 가지고 마술처럼 항상 시장 방향성을 추측하는 것처럼 보이지만 광산 편견의 정도 때문에 미래에 실패 할 것이라는 보장이 있습니다.


이는 거래 내에서 OR 연산자의 사용을 허용했기 때문에 가능합니다. 이는 AND 논리 연산자가 OR 연산자가 추가되는 동안 제한적이므로 AND 논리 연산자를 사용하여 불가능하다는 것을 입증 할 수 있습니다. AND 연산자를 사용하면 전략의 거래가 줄어들 것으로 예상됩니다. & # 8211; 왜냐하면 당신은 조건 적으로 작은 조건에 맞는 수를 만들고 있기 때문입니다. OR 연산자는 전략이 취할 수있는 거래의 수를 확장하거나보다 일반적으로 전략이 거래를 종료 할 수있는 방식으로 확장합니다 (예 : 거래 종료). 이 추가 품질은 또한 OR 연산자에 참여하는 입력이 상호 관련 될 수 있으므로 거래 시스템 위험을 평가하기 위해 몬테 카를로 시뮬레이션의 사용을 무효화 할 수 있으며 이는 고전적인 몬테카를로 시뮬레이션에 필요한 몇 가지 가정을 위반합니다.


보시다시피, OR 연산자는 많은 거래 시스템을 단일 시스템에 배치하는 것과 동일합니다. 이 연산자로 더 많은 조건을 사용하면 결과 전략의 마이닝 편차가 기하 급수적으로 증가합니다. 자동화 된 트레이딩 시스템 생성기를 사용하면 데이터 마이닝 편차가 크게 증가하여 결과적으로 무의미한 전략을 무작위로 얻을 수있는 것과 비교할 수 없게됩니다. 이런 유형의 소프트웨어를 사용할 때는 OR 논리 연산자를 사용하는 것을 피하는 것이 중요합니다. 이는 전략 유효성 검사 절차의 어려움을 크게 증가시키기 때문입니다.


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